勝ちやすい組み合わせ
- 225と個別銘柄の方向が一致
- 60分足レンジ端、VWAP、ダウ分岐点など位置が明確
- 出来高・板・15秒足または2分足で反応を確認
- 発注前にLCとTPが決まっている
- 分割利確後に方向継続分を残す
TradeDaily / Cross-diary review
過去105日誌から見えた
勝ち筋・負け癖・対策
2026年2月26日から8月20日までの日誌を日付単位に正規化し、確定損益と文章上の傾向を分離して分析した検証レポートです。
先に結論
改善の中心は、新しいパターンを増やすことではありません。
相場モードを先に固定し、候補ラインで実際の反応を2つ確認し、同じ仮説の試行回数を制限し、許容損失額からロットを逆算することです。
相場モードを先に固定し、候補ラインで実際の反応を2つ確認し、同じ仮説の試行回数を制限し、許容損失額からロットを逆算することです。
最大の強み
日経225の方向、支持抵抗、出来高、板、ダウ分岐点を見つける分析力。日誌の93.3%で支持抵抗、90.5%で出来高・板・プライスアクションを検討しています。
最大の弱点
「止まりそうな候補」を、実際に止まった確認が出る前にエントリー根拠へ昇格させること。否定後の再試行と、損切り・ロットの後決めが損失を増幅します。
負けやすい順序
- 225の読みと逆方向を個別で取る
- 反応前に逆張りする
- 値幅が出た後を追いかける
- 同じ仮説で小さなLCを反復する
- 銘柄の値幅とロットが不整合
- 正しい方向でも全決済が早い
証拠と分析母集団
数字、日誌内の言及、文章からの推定、今後の提案を混同しないように区分しています。
日付重複を除いた対象
105日
2026-02-26〜08-20
HTML日誌
78日
本文抽出ではHTMLを優先
MD日誌
84日
Obsidian由来を含む
HTML・MD両方
57日
同一日は1件に正規化
| 区分 | 意味 | このレポートでの扱い |
|---|---|---|
| 確定 | 約定CSVまたは既存集計で確認できる数字 | 実現損益、回数、勝率、ドローダウン |
| 日誌集計 | 105日の日誌でテーマに言及した日数 | 勝率ではなく、意識・課題の出現頻度 |
| 推定 | 日誌の記述とチャート解説から読み取った癖 | 具体日を付け、断定しすぎない |
| 提案 | 今後30トレードで試す運用ルール | 過去成績を保証せず、別母集団で検証 |
日誌で繰り返したテーマ
棒の長さは105日中の該当率です。同じ日に複数テーマが重複します。
支持抵抗と出来高をほぼ毎日検討しているため、情報不足よりも、根拠を絞り込む順番が問題です。
確定損益で確認できる傾向
期間が重なる集計は合算せず、独立した検証窓として表示します。
2026-05-01〜07-24
-121,170円
ペア勝率 42.3%日次勝率 67.4%PF 0.86
最大DD -176,390円、1トレード平均 -245円。5月 -66,200円、6月 -90,590円、7月24日まで +35,620円。
集計を開く2026-07-21〜08-18
-20,768円
20日日次勝率 60.0%DD -58,000円
最大負け日 -28,900円（8/12）、最大勝ち日 +15,773円（7/28）。勝ち日が多くても負け日の大きさで期間収支が崩れています。
集計を開く2026-08-20
-28,000円
12往復2勝10敗
60分足ワイドレンジ中央で、下位足インジケーターに反応してスキャルピングを反復した代表日。
日誌を開く
勝率より損失分布が優先課題です。
日次勝率が60〜67%でも期間収支はマイナスでした。ルール外の大きな負けと、同一仮説での連続小損を止める方が、単純に勝率を上げるより効果が大きいと判断できます。
日次勝率が60〜67%でも期間収支はマイナスでした。ルール外の大きな負けと、同一仮説での連続小損を止める方が、単純に勝率を上げるより効果が大きいと判断できます。
勝っている要因
1. 225と個別が同方向
225が下降なら戻り売り、上昇なら押し目買い。個別のダウも同方向である時に成績が安定します。
指数と個別の両方から同方向の注文フローが加わる。
2. レンジ端・重要線で反応確認
ライン到達だけでなく、反発、再割れ、吸収、ダウ転換まで確認したトレードは質が高いです。
可能性ではなく、注文が偏った事実を根拠にできる。
3. 失敗した上昇・下落を利用
下げ止まり失敗、戻り失敗、ダウ分岐点の再割れは、単純な逆張りより強い根拠になります。
反対側参加者の損切りが順方向の値動きを加速する。
4. 分割利確と残玉
第一TPで心理負荷を下げ、225と個別のダウが続く間は一部を残すと、方向正解を値幅へ変えられます。
実績の保有時間と理想保有時間は別記録にする。
負けている癖と対策
損失へ直結しやすい順に並べています。相場観より、発注前後の実行手順へ対策を置きます。
候補を確認済みとして扱う
キリ番、OB、VWAP、ダウ分岐点へ到達しただけで逆張りする。6/25、7/30、8/18。
対策: ライン単体では発注せず「2確認ルール」を必須化。
225の読みと逆方向を個別で取る
値ごろ感や個別ラインを理由に、正しく読めている指数へ逆行する。3/25、5/25、6/23、6/29。
対策: 逆張りは225反転と個別ダウ転換の両方が出るまで禁止。
正しい方向を悪い位置から追う
値幅が出た後のSELL・BUYで利確余地が減り、損切り側だけが近くなる。5/12、8/12。
対策: 予定した戻り・押し位置へ来なければ見送り。方向と位置を別判定。
否定後も同じ仮説を試す
小さなLCでも回数が増え、日次損失が大きくなる。6/23、8/12、8/20。
対策: 同一仮説2LCで銘柄を10分停止し、相場モードを再判定。
損切り位置とロットが後決め
逆指値未設定、キリ番通過後LC、銘柄値幅に対するロット不整合。7/28、8/6。
対策: LC価格を先に決め、許容損失額からロットを逆算。
全決済が早い
スキャルの時間感覚で、デイトレとして伸ばせる正解方向も終了する。6/29、7/17、8/18。
対策: 2LOT以上は第一TPで一部、残りを5分足ダウ崩れまで。
月別の変化
3月
17日
VWAPと225同期が機能。早い利確後の再ENTRYで、根拠・TP・SLの再設定が不足。
4〜5月
29日
OBや決算後反応の理解が増加。同時に支持抵抗の先回り、225逆行、追いかけが顕在化。
6月
22日
「明確なダウまで継続」「225と同方向」を言語化。理解とクリックの不一致が残る。
7月
22日
実績と理想を分離。理想保有時間、分割利確、見送りの評価が増え、月次損益も改善。
8月前半
12日
出来高吸収を使った反転確認の精度が向上。任天堂などで再現候補が出る。
8月20日
1日
60分足ワイドレンジ中央で下位足サインへ反応。2勝10敗となり、新しい優先課題が明確化。
次の30トレード用 実行ルール
以下は確定成績ではなく、過去の癖を止めるための検証ルールです。
1. 相場モードを先に固定
| モード | 条件 | 許可する売買 |
|---|---|---|
| トレンド・シンクロ | 225と個別が同方向、5分足60EMAに傾き、ダウ継続 | 押し目買い・戻り売りのみ |
| 60分足レンジ | 上限・下限が明確、5分足EMAは横向き | レンジ端からの反応確認のみ |
| レンジ中央 | 中間地点で目標までの値幅が不足 | NO TRADE |
| 反転移行 | 225反転と個別ダウ転換が同時発生 | 小ロットで初回のみ |
2. エントリー前の5ゲート
60分足の位置上限・下限・中央のどこか
225の状態上昇・下降・レンジ・反転移行
個別の構造Nダウ・押し・戻り・分岐点・レンジ
反応確認出来高・板・足形・再取得/再割れから2つ
出口LC・第一TP・最終TP・RR下限1.5
2確認ルール
- 225と同方向
- 15秒足または2分足のダウ転換・継続
- 大出来高を反対色の足が吸収
- 板・歩み値で攻防価格を再取得または再割れ
- 戻り高値・押し安値を越えられず失敗確定
候補ラインに触れただけでは0確認。上記から2つ揃うまで発注しない。
損切り・再エントリー
- 逆指値は発注と同時
- キリ番・当日高安を越えた後のLCは禁止
- 1回LC後は、新しい事実を説明できる時だけ再ENTRY
- 同一仮説2LCで10分停止
- 3回目は相場モード再判定まで禁止
ロット
ロット = 許容損失額 ÷ ENTRY-LCの値幅 ÷ 売買単位
銘柄ごとに固定せず、アドバンテスト、キオクシア、村田製作所、フジクラの値幅差を反映。キリ番付近では想定スリッページも加える。
利確・理想保有
- 2LOT: 第一TPで1LOT、残りは5分足ダウ崩れまで
- 3LOT以上: 1R、計画TP、残玉の3段階
- 実保有時間と理想保有時間を別記録
- ENTRY、目標値、実保有、理想保有を毎回セット化
1トレード評価票
損益に関係なく、各項目を0点または1点で採点します。8点以上を再現候補、6〜7点を改善対象、5点以下をルール外とします。
相場モード60分足の状態を発注前に記録
225整合同方向、または反転確認済み
価格位置レンジ端、押し戻り、重要線
反応確認2確認ルールを満たした
RR発注前にLCとTP、下限1.5
ロット許容損失額から逆算
損切り逆指値を動かさなかった
保有分割利確または撤退条件を順守
回数同一仮説2回まで
記録実績と理想を分離
次の30トレードで検証する仮説
H1 60分足レンジ中央を完全に見送ると、連続小損が減るか。
H2 225と個別の同方向だけに限定すると、勝率と平均損益が改善するか。
H3 2確認後のENTRYは、先入りより最大逆行幅が小さくなるか。
H4 2LOT以上で残玉を残すと、平均利益が増えるか。
H5 同一仮説2回で停止すると、日次最大損失が縮小するか。
記録項目: 日付、銘柄、方向、相場モード、225方向、ENTRY根拠、確認2項目、LC、TP、実保有、理想保有、実現損益、ルール点数。
代表日から再検証
| 日付 | 分類 | 要点 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 勝ち筋 | VWAP戻り売りと225同期 |
| 2026-03-25 | 失敗の原因 | 225シンクロトレードの見落とし。フジクラが前回高値（3/13）へ約+5%のギャップアップでタッチしたところを安易に逆張りSELL（09:06、-51,500円）。225 H1 %R(15)は-11.2の上目線だった |
| 2026-05-12 | 見送り | 薄い板、追いかけSELL、未完成パターンはNO ENTRY |
| 2026-05-25 | 大失敗要因 | 225上昇P.O.に対する個別逆張り |
| 2026-06-23 | 回数過多 | 225下方向で個別LONGを繰り返す |
| 2026-06-25 | 先入り | 「止まるだろう」エントリー |
| 2026-06-29 | 逆張り・保有 | 太陽誘電の逆張り、フジクラの保有不足 |
| 2026-07-16 | 勝ち筋 | 225シンクロSELL、分割利確 |
| 2026-07-23 | 改善 | ENTRY・目標値・理想保有時間の検証開始 |
| 2026-07-28 | 損切り | 逆指値未設定と良い戻り売りの対照 |
| 2026-08-06 | 損切り | キリ番割れ後LCによる損失拡大 |
| 2026-08-12 | 位置・回数 | 方向感のない日の低い位置SELLと連続LC |
| 2026-08-18 | 出来高吸収 | 早いLONGの失敗と、吸収確認後LONGの成功 |
| 2026-08-19 | 勝ち筋 | 225戻り売りと太陽誘電の同期 |
| 2026-08-20 | ワイドレンジ | 60分足レンジ中央で下位足サインに反応 |
分析方法と限界
実施した処理
- 日付付きHTML・MDを抽出
- 同一日の重複を1日へ正規化
- HTMLを優先して本文を解析
- テーマの日数と語句数を集計
- 既存の確定損益レポートを独立窓で参照
限界
- 日誌の言及率は勝率ではない
- 文章が多い日は語句数が増える
- 理想トレードと実約定を分離していない過去日誌がある
- 重複期間の損益集計は合算していない
- 提案ルールの期待値は次の30トレードで検証が必要
最終判断
方向分析と価格ラインの検出は、すでに優位性の候補です。収支を悪化させているのは、候補を確認前に触ること、否定後も触り続けること、ロットと出口を後から調整することです。相場モード、225整合、2確認、2LC停止、固定損失額ロット、分割利確の6項目を守った30トレードを別母集団として測定してください。
方向分析と価格ラインの検出は、すでに優位性の候補です。収支を悪化させているのは、候補を確認前に触ること、否定後も触り続けること、ロットと出口を後から調整することです。相場モード、225整合、2確認、2LC停止、固定損失額ロット、分割利確の6項目を守った30トレードを別母集団として測定してください。