ENEOS 5020 典型VWAP SELL 定義書
指標・材料で一度大きく動いたあと、VWAPの下に価格が位置し、戻りが失望売りに変わるショートパターン。出来高の重さ、15秒足の強い陰線、VWAPに挟まれる構造を根拠にする。
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定義
狙う形
指標後に大陰線で下げ、戻りを試すがVWAPが上に残る。価格はVWAPと戻り抵抗に挟まれ、上に行こうとした買いが失望売りへ変わる。
根拠
13時05分付近、15秒足で大きく下がる陰線キャンドルが出現。出来高も重く、戻りの力より上値を抑える売り圧が優勢。
結果イメージ
戻り売り後、13時35分付近にかけて下方向へ伸びる。理想はリスク約13 tickに対して、2Rの約26 tick以上を狙う。
セットアップ条件
成立条件
- 指標、決算、ニュースなどで出来高を伴う急変がある。
- VWAPが価格の上にあり、上値抵抗として機能しやすい。
- 一度上に切り返す動きが出るが、VWAPを明確に上抜けできない。
- 15秒足または2分足で、戻りを否定する強い陰線が出る。
- 板・歩み値で、買い上がりより売りの厚さ、約定の重さが見える。
見送り条件
- VWAPを強く上抜けて、押し目買いの形に変わった。
- 出来高がなく、リターンまでの値幅が見込めない。
- 戻り売り位置に対して損切り幅が広すぎ、RRが1:2に届かない。
- 下に追いかけるだけになり、エントリー価格が遅い。
エントリー判断
| 項目 | 今回のENEOSで見るポイント | 判断 |
|---|---|---|
| 銘柄 | 5020 ENEOS | 指標発生後の個別株VWAP SELL候補。 |
| 時間軸 | 15秒足、2分足、10分足 | 15秒足で初動と戻り否定、上位足でVWAP位置を確認。 |
| トリガー | 13時05分付近の強い陰線 | 戻りの買いが否定され、売り優勢へ傾いたサイン。 |
| 位置 | VWAPが上、価格が下 | 上に戻りたい参加者がVWAPで止められやすい。 |
| RR | リスク約13 tick、理想リターン約26 tick | 少なくとも1:2を想定。画面上の一部RR表示は約1:1.44だが、伸びた場合は13時35分付近で29 tick程度まで確認。 |
実行ルール
1. 出来高の重さを先に見る
指標直後は形だけで入らない。板、歩み値、出来高で、上に買い上げる力よりも売り圧が重いかを確認する。
2. VWAP上抜け失敗を見る
ロールリバーサルのように上へ切り返しても、VWAPが上に残り、価格が挟まれるならショート優位に切り替える。
3. 失望売りで入る
上に行こうとした買いが伸びず、強い陰線で否定されたところを戻り売り候補にする。追いかけ売りではなく、損切り位置が明確な場所だけ。
チャート一覧
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日誌用メモ
ENEOS 5020では、指標後にVWAP SELLの典型パターンが発生。最初に出来高の重さを確認し、13時05分の15秒足大陰線で戻りの買いが否定された。VWAPが上にあり、価格が挟まれた状態で上に行こうとした参加者が失望売りに回る形。リスクは約13 tick、理想のリターンは2Rの約26 tick以上。13時35分付近には29 tick程度まで伸び、定義通りの復習価値が高いパターンとなった。